日中のロジックについては今年の４月に全面的に見直し、トレンドを見定めて状況に応じて順張り、逆張りをするシステムから、前日の時間帯別の値動きを見て、それぞれの時間帯の値動きの傾向で日中の値動きの傾向をはじき出す確率推計型のロジックに変更しました。

この形式は、最初は夜間のロジックで使用してみましたが、好調なようなので日中にも同じ考え方でロジックを組んだのが現在のロジックです。その後に２４Ｈのロジックを見直した際も同じ形式、オーバーナイトを組んだときもこの形式です。

しかし、この結果、全く浮上できていないのが日中のみで、２４Hも明確に回復傾向が見えてきて、オーバーナイトもサイン公開を始めて以来成績は好調です。

ぶっちゃけ、日中はロジックを変えずに、前のままのロジックのほうが良かったのでは・・・という疑問も出てきます。

そこで、４月５日に日中のロジックを変えてから、成績はどうだったのかを調べてみました

４月５日から１１月１９日までの成績

現行のロジック

資金面の成績　△１４６５円　勝敗　１５５戦６４勝　勝率４１．９％

旧ロジック

資金面の成績　＋７４０円　　勝敗　１５５戦６９勝　勝率４４．５％

・・・・これだけ見れば、明らかに旧ロジックのほうが勝ててます。

しかし、ドローダウンの状況は

現行のロジック

現在のドローダウン　△１９０５円　　最大ドローダウン　２３７０円

旧ロジック

現在のドローダウン　△２１４０円　　最大ドローダウン　３９９０円

ドローダウンで見れば現在のものが優れています。最大ドローダウンの差は、やはり無視できない大きさです。

さらに、旧ロジックはここ半年ほど勝っているとはいえ、現在進行のドローダウンが新ロジックよりまだ大きい状況です。

これらのことから判断して、現在は不調と言える状況の現行の日中ロジックですが、少なくとも旧ロジックに再度置き換えるというのは得策ではないと考えます。

他力本願的になりますが、日経２２５のシステムトレードをやっている他のブログでも、今年は成績を落としているところがいくつか見られます。ということは、今年の日中についてはかなりイレギュラーな値動きをしているのではないかと推測することもできます。

元の値動きに戻れば、きっと現行のロジックも息を吹き返す・・・とは思ってますが、逆に現在のロジックがこのままオーソライズされてしまうのでは・・・という不安もありです。

正直なところ、何が正しいかは分かりません。ただ、最大ドローダウンを更新しない限りは、現在のロジックで粘り強く稼働させていきたいと思います。

どうかよろしくお願いたします。