私の投資の失敗談を赤裸々に書き続き、システムトレード、裁量トレードについて書き綴ります。なんの関係もないことも書くかもしれませんがお許しください。ツイッターのまとめ記事もアップされます
2021年11月20日 (土) | 編集 |
日中のロジックについては今年の4月に全面的に見直し、トレンドを見定めて状況に応じて順張り、逆張りをするシステムから、前日の時間帯別の値動きを見て、それぞれの時間帯の値動きの傾向で日中の値動きの傾向をはじき出す確率推計型のロジックに変更しました。
この形式は、最初は夜間のロジックで使用してみましたが、好調なようなので日中にも同じ考え方でロジックを組んだのが現在のロジックです。その後に24Hのロジックを見直した際も同じ形式、オーバーナイトを組んだときもこの形式です。
しかし、この結果、全く浮上できていないのが日中のみで、24Hも明確に回復傾向が見えてきて、オーバーナイトもサイン公開を始めて以来成績は好調です。

ぶっちゃけ、日中はロジックを変えずに、前のままのロジックのほうが良かったのでは・・・という疑問も出てきます。

そこで、4月5日に日中のロジックを変えてから、成績はどうだったのかを調べてみました

4月5日から11月19日までの成績

現行のロジック
資金面の成績 △1465円 勝敗 155戦64勝 勝率41.9%

旧ロジック
資金面の成績 +740円  勝敗 155戦69勝 勝率44.5%

・・・・これだけ見れば、明らかに旧ロジックのほうが勝ててます。

しかし、ドローダウンの状況は

現行のロジック
現在のドローダウン △1905円  最大ドローダウン 2370円

旧ロジック
現在のドローダウン △2140円  最大ドローダウン 3990円

ドローダウンで見れば現在のものが優れています。最大ドローダウンの差は、やはり無視できない大きさです。
さらに、旧ロジックはここ半年ほど勝っているとはいえ、現在進行のドローダウンが新ロジックよりまだ大きい状況です。

これらのことから判断して、現在は不調と言える状況の現行の日中ロジックですが、少なくとも旧ロジックに再度置き換えるというのは得策ではないと考えます。

他力本願的になりますが、日経225のシステムトレードをやっている他のブログでも、今年は成績を落としているところがいくつか見られます。ということは、今年の日中についてはかなりイレギュラーな値動きをしているのではないかと推測することもできます。

元の値動きに戻れば、きっと現行のロジックも息を吹き返す・・・とは思ってますが、逆に現在のロジックがこのままオーソライズされてしまうのでは・・・という不安もありです。

正直なところ、何が正しいかは分かりません。ただ、最大ドローダウンを更新しない限りは、現在のロジックで粘り強く稼働させていきたいと思います。
どうかよろしくお願いたします。


 


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